Propuesta 3-Estadistica I

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    Facultad de Ingeniería y Ciencia Básicas Estadística I Modalidad Virtual La siguiente serie de ejercicios se dividirán en dos partes, la primera tendrá una fecha de realización hasta el  jueves de la semana 4, y se abrirá nuevamente el jueves de la semana 5, y debe ser complementada con la parte 2. Tenga presente que para cada uno de los ejercicios debe ser explícito con la solución que obtiene, son necesarios procedimientos. 1.   CONTEXTO DEL TEMA Enlaemisióndemarzode1952apareceen“TheJournalofFinance”,elartículotitulado“PortfolioSelection”[1], elcualpresentóeltrabajodesarrolladoporHarryMarkowitzparalaconstruccióndeunportafoliodeinversiones en el mercado de valores, tomando como criterio fundamental el balance entre rentabilidad y riesgo. ElproblemaquepretendióresolverMarkowitzensutrabajo,fuecómodeterminarlamezclaóptimadeactivos financieros,detalmaneraqueselogrelamáximarentabilidadconelmínimoriesgoposible,enlatotalidaddel portafolio.Larentabilidadfuturasemidióconelvaloresperadodelasrentabilidadesdelactivo,yelriesgoconla desviación estándar de las rentabilidades. Laestimacióndelcomportamientofuturodelarentabilidadsesoportaenelestudiodelcomportamientopasado delarentabilidaddelactivofinancierodeinterés.Paraesto,seseleccionaunaseriedetiempodepreciosde activo, y se calculan las rentabilidades respectivas. Porejemplo,sielpreciodiariodeunactivofinancierosesimbolizacon,entonceslarentabilidadporcentual   P  t   del día , se obtiene de la siguiente manera: t   ElarchivoExcelanexo:“PreciosyVariaciones”   https://goo.gl/4xmJWx,contieneelpreciodiarioylatasade variacióndiariadeungrupodeaccionesdelmercadodevalorescolombianoparaelperiodocomprendidoentre el 23 de junio de 2016 y el 23 de junio de 2017. Eltrabajocolaborativoconsisteenhacerlosanálisisestadísticosdescriptivoseinferencialesdelatasade variación diaria del precio de la acción: GRUPOSURA . [1]  Markowtiz, Harry (1952), ‘Portfolio Selection’, The Journal of Finance , Vol. 1, No. 1, 77-91.  Parte 1: a.SiguiendolaregladeSturges,(1+3,3*log 10 n),paradeterminarelnúmerodeclases,construyalatablade frecuenciascompletadelaacciónrespectiva.Completasignificaquesedebenincluirlasclasesointervalos,las marcasdeclaseopuntosmediosdelosintervalos,lasfrecuenciasabsolutas,lasfrecuenciasabsolutas acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. b. Muestre e intérprete ●: frecuencia absoluta acumulada  N  6  ●: frecuencia relativa acumulada  F  6  ●: frecuencia relativa  f   6  ●: frecuencia absoluta n 6  c.Adiciónelealatabladefrecuenciaslascolumnasnecesariasparaobtenerlatasapromedioponderadade variación diaria del precio de la acción. d.    Adiciónelealatabladefrecuenciaslascolumnasnecesariasparaobtenerladesviaciónestándardelatasa   promedioponderadadevariacióndiariadelpreciodelaacción.Enelcontextodelproblemaescribala interpretación de este valor. e. Con los números obtenidos en las letras c y d, anteriores, obtenga e interprete el coeficiente de variación. Parte 2:  Asumiendoquelatasadevariacióndelpreciodelaacción()sedistribuyenormal,obtengalassiguientes   R  A  probabilidades: ● (  R 0%)  P   A > ● (  R R )  P   A ≥  A  ● (−%%)  P  1≤  R  A ≤1  
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